Bueno, realmente no todo es relativo.

No es cierto que alterando el orden de las operaciones se haga que un sistema pasa de ser ganador a perdedor o vice versa. Cuando un sistema es ganador lo será siempre, más allá de como estén dispuestas sus operaciones. De hecho tu podrías “inventarte” una curva de saldos cualquiera, utilizando las estadísticas que genera tu sistema. Una vez que tienes el profist factor (o el win/loss ratio) y el % de aciertos, ya puedes construir la curva de saldos. Otra cosa es que la alteración del orden produzco un runup maximo y un dd máximo distinto.

La manera más correcta de resolver esta cuestión es o bien utiulizando el DD medio y un multiplicador (diez o 15 veces por ejemplo) o bien realizando simulaciones que reordenen las operaciones varias veces y ver como evoluciona el DD máximo. Esto último, llevado al extremo, se puede hacer a través del método de Monte Carlo y da resultados bastante “solventes”.

Espero haberte ayudado, Andrés.

Un slaudo,

Horacio

Gracias por adelantado.

Pues mira, en principio operar en real siempre resulta peor que el backtest. La realidad es que si tienes experiencia y penalizar el backtest con comisiones y deslizamientos reales que estás obteniendo en otros sistemas semejantes, la operativa en real no debería diferir de manera importante de los números planificados. Si los números de backtest están siendo auditados o bien los has hecho sin hacerte trampas en el solitario, no deberías encontrar muchas diferencias.

Distinto es, claro, que hayas sobreoptimizado el sistema (queriendo o sin quererlo) y te encuentres con que al empezar a operarlo (o auditarlo, me da igual) empieza a perder. Pero eso no tiene que ver con ponerlo a operar en real sino con haber hecho el backtest de manera laxa.

Creo que te he contestado todo, sino, ya sabes donde ando.

Saludos y suerte en el trading,

Horace